中国经济结构变革与资本存量的动态估计——基于财政学视角的一个初步考察

当前资本存量估算的一个重要不足是假定资本和折旧变化平稳,这无法反映中国经济发展过程中巨大的结构变迁。本文引入状态空间方程,采用将资本存量和折旧定义为观测信号的方式,使之可以反映中国经济结构性变迁的影响,从而改变了以往的投资和折旧平稳性假定。研究结果表明,中国持续的制度变革和国有企业改革、乃至经济波动等均对经济结构产生重要影响,导致中国资本存量和折旧并不像西方成熟市场经济体系下那样平稳,而是随着经济结构变革出现剧烈波动。空间状态方程估算的信号序列很好地反映了这种波动。因此,基于卡尔曼滤波对中国经济结构变革中资本存量和折旧的估算,更加符合中国现实经济发展状况,同时也充分表明,伴随着经济结构的变革,资本存量和折旧的变化是一个动态过程。     

用Coates图分析和设计有源SCF

本文提出了用Coates图分析和设计有源开关电容滤波器(SCF)的方法。文中首先归纳出直接由有源SCF画Coates图的规则,然后由给定传递函数,提出一种根据Coates图设计有源SCF的方法,所设计的SCF元件参数可直接由传递函数的系数决定。     

比特串中值滤波

本文根据信号的分解性,对传统的多电平中值滤波(MF),提出了一种新的比特串中值滤波概念.其主要工作包括:(1)导出了比特串中值滤波的定义;(2)讨论了它的基本特性:(3)给出了它的实时信号处理电路结构和实验结果.     

一种ARMA模型的格型迭代递推辨识法

本文针对ARMA模型的格型迭代法,推出了它的递推算法,并针对本算法提出了相应的判价方法.运用它对ARMA模型和时变ARMR模型进行了汁算机模拟瓣识,结果良好.     

我国经济周期波动的需求分析

在利用H-P滤波法分离经济变量波动成分和趋势成分的基础上，运用ADF单位根检验、Granger因果关系检验等计量经济方法实证研究了消费、投资以及净出口等需求因素与我国宏观经济波动的关系。研究结果表明：消费波动对我国宏观经济波动的影响最大，且为正；投资波动对宏观经济波动的影响较小，且为负；净出口的波动与我国宏观经济总侉波动没有Granger因果关系。     

Measuring uncertainty of the euro area NAIRU: Monte Carlo and empirical evidence for alternative confidence intervals in a state space framework

This paper investigates uncertainty around point estimates of the euro area NAIRU in a state space framework. The relative accuracy of alternative measures of uncertainty for state space models are compared using Monte Carlo simulations. A direct bootstrap method yields confidence intervals with lower coverage probability than confidence intervals based on mean squared errors (MSE) approximations. The degree of uncertainty of the euro area NAIRU is estimated with a trivariate state space model. The direct bootstrap method shows the narrowest confidence interval compared with the MSE approximations. However, the wider intervals based on MSE approximations are narrow enough for the identification of some periods in time where observed unemployment and the NAIRU differ significantly.     

新一轮农产品价格波动周期：特征、机理及影响

文章运用H-P滤波法,将1978-2006年的农产品价格波动分为了五个周期。2007年农产品价格上涨是第六个周期的开始。农产品价格波动各周期的整体特征和结构特征各不相同。另外,第六个周期农产品价格上涨主要是由国际价格的传导、生产成本的推动、加工需求的拉动、突发因素的扰动引起。此次农产品价格上涨不会导致通货膨胀;相反,通货膨胀会导致农产品价格上涨。     

基于状态空间模型的中国季度GDP季节调整(1996～2009年)

中国迄今为止尚未公布包括季度GDP在内的经季节调整的经济指标数据,这不仅不利于对中国宏观经济运行监测,也无法满足国际比较的迫切需要。本文对中国1996年一季度至2009年四季度的实际GDP构建基于状态空间形式的季节调整模型,通过卡尔曼滤波递推算法对状态向量的各分量进行了最优估计、平滑和预测,并对超参数进行了极大似然估计。在此基础上分析了这一期间中国GDP的主要季节和趋势特征,并计算出了季节调整后的季度环比增长率指标用来分析和监测经济走势,鉴别趋势拐点,制定相关经济政策。最后通过与国际通用的TRAMO-SEATS季节调整模型的对比发现其优越性。     

改进的卡尔曼滤波算法在行驶汽车状态估计中的应用现状

卡尔曼滤波及其改进方法在行驶车辆状态估计中有着广泛的应用,并取得良好的效果;本文针对自适应卡尔曼滤波算法、无轨迹卡尔曼滤波算法的应用等进行了综合性阐述。     

中国近期不会出现严重的经济波动--通过经济波动趋势分解进行的分析与证明

利用高—低中点法和H—P滤波法对我国GDP增长率序列进行了趋势成分和波动成分的分解，并比较分析了趋势成分和波动成分的基本特征，说明中国经济的周期波动将不可避免。但严重的经济波动甚至大萧条不会发生。